内容简介：

　　为配合中国银行业专业人员职业资格考试，同时持续提升中国银行业风险管理水平、满足国内外监管标准要求，中国银行业专业人员职业资格考试办公室组织中国银行业协会风险管理专家组编写了2016年版《风险管理》(初级)考试教材。

　　2016年版《风险管理》(初级)考试教材基于国内外银行监管的框架、体系和最新发展，紧密结合我国银行业的现状和发展趋势，坚持理论与实践相结合、知识与技能相结合、现实与前瞻相结合的原则，基本覆盖了银行业金融机构全体从业人员应该掌握的风险管理理念和基础知识。

　　2016年版《风险管理》(初级)考试教材具体内容有：第一章风险管理基础，第二章风险管理体系，第三章信用风险管理，第四章市场风险管理，第五章操作风险管理，第六章流动性风险管理，第七章其他风险管理，第八章银行监管与市场约束。

　　目录

　　第一章 风险管理基石出

　　1.1 风险与风险管理

　　1.1.1 风险、收益与损失

　　1.1.2 风险管理与商业银行经营

　　1.1.3 商业银行风险管理的发展

　　1.2 商业银行风险的主要类别

　　1.2.1 信用风险

　　1.2.2 市场风险

　　1.2.3 操作风险

　　1.2.4 流动性风险

　　1.2.5 国别风险

　　1.2.6 声誉风险

　　1.2.7 法律风险

　　1.2.8 战略风险

　　1. 3商业银行风险管理的主要策略

　　1.3.1 风险分散

　　1.3.2 风险对冲

　　1.3.3 风险转移

　　1.3.4 风险规避

　　1.3.5 风险补偿

　　1.4 商业银行风险与资本

　　1.4.1 资本的定义、作用和分类

　　1.4.2 监管资本与资本充足率要求

　　1.4.3 经济资本及其应用

　　1.5 风险管理的数理基础

　　1.5.1 收益的计量

　　1.5.2 常用的概率统计知识

　　1.5.3 投资组合分散风险的原理

　　第二章 商业银行风险管理基本架构

　　第三章 信用风险管理

　　第四章 市场风险管理

　　第五章 操作风险管理

　　第六章 流动性风险管理

　　第七章 其他风险管理

　　第八章 风险评估与资本评估

　　第九章 银行监管与市场约束

　　附录 中国银行从业人员资格认证考试风险管理科目考试大纲